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金融工程专业,一直以平均年薪60W,被誉为“金融界的魔术师”。英国很多均有设置,知识深度远远领先MBA课程。
金融工程,Financial Engineering,概念上分为广义与侠义。
狭义的金融工程:利用先进的数学与通讯工具,在各种现有的基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L型的新型产品。
广义的金融工程:一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,他不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等。
光看这些概念可能摸不清到底是什么意思,但其实各个也都各有偏重以及自己的专业名称。例如Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance,然而无论是金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,他们的实质都是一样的,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的科目。
这是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉*。课程通常由的商、数学系和工程联合授课,所学内容包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资产预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。
金融工程是理工科,重点在工程二字,而非金融。
基础类课程:偏微分方程,概率论,统计(R语言),Matlab编程。
核心工程:随机微积分,金融衍生品,数值方法(有限差分法,蒙特卡洛方法,有限元法),统计和金融数据分析的工具。
进阶课程:测试方向是必须的,建模方向和数据方向二选其一。建模方向:随机波动率建模,固定收益产品建模,信贷衍生品。数据方向:数据分析,数据挖掘,机器学习。其中比较常见的工具是:matlab,C语言系列,JAVA,*化,算法的课程。
金融工程的就业
银行
各大银行的总行正在着手简历内部风险管理模型,此项工作需要大量的技术人才。银行内部的资金部,也需要此专业的人才,他们是固定收益证券的主力,也是抵押支持债券的设计主力人才。
投行,券商
国际*的Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan等
国内*的中金、兴业证券、国泰君安、中信证券
IBD、Sales&Trading、Research等
四大及咨询公司
四大会计事务所PwC、Deloitte、KPMG、EY和战略咨询公司Mckinsey、BCG、Bain、罗兰贝格等
基金、信托、私募及风投机构
主要从事分析师的职位,行业壁垒高,分析师发展几年后价值很高
保险公司
只要从事精算及风控业务,属于公司的高薪职位
500强大型企业
主要负责集团财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。
伦敦
Engineering with Finance
入学要求:计算机或者理工科背景,没有专业背景但有工作背景也可考虑。
雅思:6.5(6)
帝国理工
Risk Management and Financial Engineering
入学要求:80%(211)85%(非211),要去金融或者经济学专业背景
雅思:6.5
伯明翰
Financial Engineering
入学要求:数学或者理工科背景
雅思:6.5(6)
雷丁
Financial Engineering
入学要求:有相关数学背景
雅思:6.5,需要GMAT
埃塞克斯
Financial Engineering and risk management
入学要求:金融、会计、经济、物理、工程、计算机背景
雅思:6.5,需要GMAT
华威
Financial Mathematics
入学要求:85%(211)80%(非211),要求有数学、工程、物理或者统计学背景
雅思:7(6)
约克
Financial Engineering
入学要求:金融、经济、工程、计算机背景,本科*一年有学习过微分,计算经济学或者统计学课程
雅思:6.5(写作阅读不低于6,听力口语不低于6.5)
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